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Ausgabe 2014
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Greeks

Sensitivitätskennzahlen im Rahmen der Optionsbewertung nach der Black/Scholes-Formel. Diese werden mit griechischen Buchstaben bezeichnet. - Mit Hilfe der G. soll die Veränderung des Preises einer Option bei isolierter Variation unterschiedlicher Einflussfaktoren verdeutlicht werden. - Zur Anwendung kommen bspw. die Delta-, Gamma-, Omega-, Rho-, Theta- und Vega-Faktoren.





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