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Ausgabe 2014
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Simple Sum

Bei diesem Aggregationsverfahren des Value at Risk werden die Absolutbeträge der laufzeitspezifischen VaR’s addiert. Dargestellt wird ein Worst- Case-Szenario in dem Sinne, dass eine Veränderung der Risikofaktoren in die jeweils "schlechte" Richtung unterstellt wird.   Simple Sum        





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