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Ausgabe 2014
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implizite Volatilität

implied volatility Volatilität, die bei Verwendung der Black/Scholes-Formel aus den Marktpreisen von Optionen berechnet wird. Dabei wird der gehandelte Optionspreis in die Black/Scholes-Formel eingesetzt und nach der Volatilität aufgelöst. Die i.V. ermöglicht dann ein Urteil über die beim geltenden Optionspreis vom Markt getroffenen Volatilitätsannahmen. - Vgl. auch historische Volatilität.





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in Abwicklung (i.A.)
Weitere Begriffe : Zinszuschuss | Tilgungsdienst | Forderungspapiere
 
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