Long Strip

Variante des Strip, die durch gleichzeitigen Kauf zweier Puts und eines Call mit identischen Basispreisen erzeugt wird. Die Anwendung eines L.S. erfolgt in Erwartung tendenziell fallender Kurse aufgrund der stärkeren Gewichtung der Puts, insbesondere aber einer steigenden Volatilität des Underlying. Der mögliche Gewinn ist unbegrenzt, dagegen ist das Verlustrisiko auf die Summe der gezahlten Optionsprämien beschränkt. - Gegensatz: Short Strip.