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Ausgabe 2014
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Treynor Maß

Treynor Index, Treynor Ratio, reward-to-volatility-ratio. Das T.M. setzt zur ex post Beurteilung der Vorteilhaftigkeit einer Anlage die erzielte Überschussrendite (rp-rf) zum Beta des Portefeuilles in Beziehung:     Treynor  Maß         wobei TMp das T.M. des Portefeuilles, rp die erzielte Rendite des Portefeuilles, rf den risikolosen Zinssatz und ßpm den Betafaktor des Portefeuilles (bezogen auf das Marktportefeuille) beschreibt. - Da dieses Maß am systematischen Risiko ansetzt, ist ein breit diversifiziertes Portefeuille Voraussetzung. Der Informationsgehalt dieses Maßes hängt von der Gültigkeit des Capital- Asset-Pricing-Model ab. Ex ante bietet der Vergleich des erwarteten T.M. verschiedener Portefeuilles eine Hilfestellung bei der Anlageentscheidung. - Vgl. Jensen Maß und Sharpe Maß.





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