VDAX

Der VDAX (Volatilitäts-DAX) misst die impliziten Volatilitäten der an der EUREX gehandelten DAX-Optionen mit einer Restlaufzeit von maximal 45 Tagen. Als Maß für die von den Marktteilnehmern erwartete Schwankungsbreite des DAX-30 ist er für die Preisgestaltung von Optionen und Optionsscheinen von großer Bedeutung. Abk. für Volatility DAX.